Federal Reserve Board-Versionen Szenarien für 2017 Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR) und Dodd-Frank Act stress test, übungen und Fragen, Anweisungen an Firmen, die teilnehmenden in CCAR

Datum Der Veröffentlichung: 3. Februar 2017

Zur Veröffentlichung am 9:00 Uhr EST

Das Federal Reserve Board am Freitag veröffentlicht die Szenarien werden von Banken und Aufsichtsbehörden für das Jahr 2017 Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR) und Dodd-Frank Act stress test übungen und auch Instruktionen erteilt teilnehmenden Firmen in CCAR.

CCAR wertet die capital planning-Prozesse und Kapitalausstattung der größten US-amerikanischen bank holding-Unternehmen, einschließlich der Unternehmen, die geplanten Kapital-Aktionen wie z.B. Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe und issuances. Der Dodd-Frank Act stress-tests sind eine vorausschauende Bewertung zu helfen, zu beurteilen, ob die Unternehmen verfügen über ausreichend Kapital. Stresstests helfen, stellen Sie sicher, dass die Banken in der Lage sein, Kredite an Haushalte und Unternehmen auch in einer schweren Rezession, indem sichergestellt wird, dass Sie über angemessene Eigenmittel zum auffangen von Verlusten, die Sie erleiden können.

In diesem Jahr 13 der größten und komplexesten bank-Holdinggesellschaften unterliegen sowohl eine quantitative Bewertung Ihrer Eigenkapitalausstattung einerseits und einer qualitativen Bewertung Ihrer Hauptstadt planning-Funktionen. Wie angekündigt, Anfang dieser Woche durch den Vorstand, 21 Unternehmen mit weniger komplexen Operationen wird nicht mehr Gegenstand der qualitative Teil der CCAR, Sie zu entlasten von erhebliche Belastung dar.

Finanzielle Institutionen sind erforderlich, um die Szenarien in den beiden stress-tests, die als Teil der CCAR und denen des Dodd-Frank-Act. Die Ergebnisse sind gemessen unter drei Szenarien: stark negativen, ablehnenden und baseline.

Für die 2017-Zyklus, der stark negativen Szenario ist geprägt durch eine schwere Globale Rezession, die die US-Arbeitslosenquote steigt um 5,25 Prozentpunkte auf 10 Prozent, begleitet von einer Zeit der erhöhten Belastung im corporate loan markets und commercial real estate markets. Die negativen Szenario verfügt über eine moderate Rezession in den Vereinigten Staaten, sowie der sich abschwächenden Konjunktur in allen Ländern enthalten, die in das Szenario. Die negativen und stark negativen Szenarien beschreiben hypothetisch-sets von Ereignissen, die entworfen sind, um zu beurteilen, die Stärke der Banken Organisationen und Ihre Widerstandsfähigkeit. Sie sind keine Prognosen. Das Basisszenario ist in Einklang mit der durchschnittlichen Prognosen von Erhebungen über die wirtschaftliche Vorausschätzungen. Es repräsentiert nicht die Prognose der Federal Reserve.

Jedes Szenario enthält 28 Variablen-wie z.B. Bruttoinlandsprodukt, Arbeitslosigkeit, Börsenkursen und Zinsen-einschließlich der inländischen und internationalen wirtschaftlichen Aktivität. Zusammen mit der Variablen, das Board ist die Veröffentlichung einer Erzählung, die beschreibt die Allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den Szenarien und Veränderungen in den Szenarien aus dem Vorjahr.

Wie in den Jahren zuvor, sechs bank-holding-Unternehmen mit großen trading-Operationen erforderlich sein wird, um den Faktor in einem globalen Markt Schock als Teil Ihrer Szenarien. Zusätzlich, acht bank-holding-Gesellschaften mit erheblichen Handels-oder Verarbeitungen benötigt wird, zu integrieren, dass eine Gegenpartei Standard-Szenario.

Der Vorstand ist auch die Freigabe in mehreren Briefen mit zusätzlichen Informationen über seinen stress-Test-Programm. Ein Buchstabe beschreibt die reduzierte erforderliche Daten aus den 21 Unternehmen, die entfernt wurden aus dem qualitativen Teil der CCAR; eine zweite details, Verbesserungen und änderungen an einigen Aufsichts-Verlust-Modelle; und ein drittes bietet einen überblick über die stress-Test-Programm und seinen Erwartungen für ausländische Unternehmen, die zu Beginn der stress-Test-Programm in diesem Jahr, aber sind noch nicht erforderlich, um öffentlich über Ihre Ergebnisse im Rahmen der Board-Regeln.

Bank-holding-Unternehmen, die am CCAR Einreichen, in dem Sie Ihre Kapital-Pläne und stress-Test-Ergebnisse, die Federal Reserve, die am oder vor dem 5. April 2017. Die Federal Reserve verkündet die Ergebnisse seiner aufsichtsrechtlichen stress-tests per 30. Juni 2017, mit das genaue Datum werden später bekannt gegeben.

Firma Entfernt aus dem qualitativen Teil der CCAR Neue, CCAR 2017 Gegenstand der globalen Markt-Schock Unterliegt der counterparty default
Ally Financial Inc. X
American Express Company X
BancWest Corporation X
Die Bank of America Corporation X X
Die Bank of New York Mellon Corporation X
BB&T Corporation X
BBVA Compass Bancshares, Inc. X
BMO Financial Corp. X
Capital One Financial Corporation
CIT Group Inc. X X
Citigroup Inc. X X
Bürger Financial Group, Inc. X
Comerica Incorporated X
Deutsche Bank Trust Corporation X
Discover Financial Services X
Fifth Third Bancorp X
Die Goldman Sachs Group, Inc. X X
HSBC North America Holdings Inc.
Huntington Bancshares Incorporated X
JPMorgan Chase & Co. X X
KeyCorp X
M&T Bank Corporation X
Morgan Stanley X X
MUFG Americas Holdings Corporation X
Northern Trust Corporation X
Die PNC Financial Services Group, Inc.
Regions Financial Corporation X
Santander Holdings USA, Inc. X
State Street Corporation X
SunTrust Banks, Inc. X
TD Group US Holdings LLC
US Bancorp
Wells Fargo & Company X X
Zions Bancorporation X

Comprehensive Capital Analysis and Review 2017 Zusammenfassung der Anweisungen für LISCC und Großen und Komplexen Unternehmen (PDF)

2017 Aufsichts-Szenarien für die Jährliche Stress-Tests im Rahmen des Dodd-Frank Act Stress Testing Regeln und die Hauptstadt Planen-Regel (PDF)

Buchstaben:
Erweiterungen der Federal Reserve Modelle zur Abschätzung der Post-Stress-Kapitalquoten (PDF)
Qualitative Bewertung des Kapitals Pläne für US-Intermediate Holding-Gesellschaften Ausländischer Banken Organisationen (IHCs) (PDF)
2017 Horizontale Kapital-Review für Große und nicht komplexen Unternehmen (PDF)

2017-Banking-und Consumer-Ordnungspolitik